引用元: ・【金融 】金利1%上昇で銀行は5.6兆円損失 金融システムリポート [2014/04/23]

1: 夜更かしフクロウ ★ 2014/04/23(水) 21:37:41.97 ID:???.net
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFL230O0_T20C14A4000000/

 日銀は23日、金融システムの現状を分析した「金融システムリポート」を公表した。
金利が全ての年限で1%上昇した場合の影響について、大手銀行と地方銀行をあわせた
国内銀行全体で保有している債券の時価損失が5兆6000億円になると試算した。
2009年度末(4兆8000億円)以来の損失額の少なさだった。




 資産は2013年12月末時点。13年4月の量的・質的金融緩和の導入以降、銀行が金利上昇リスクに 
対する意識を高めたことで国内債投資の削減を進めており、時価損失は13年6月末の6兆円からは減少した。 
保有債券の平均残存期間を短期化したことも損失額の減少につながった。 

 内訳をみると、大手行は2兆6000億円と13年6月末から4000億円減少。 
地銀は2000億円減の3兆円となった。 
短期金利の上昇幅よりも長期金利の上昇が大きい「スティープ化」した場合については、 
大手行と地銀ともに損失額は少なくなる。 

 金融機関の運用については「国債を中心とする国内債券への投資を減少させる一方で、 
貸し出しなどのリスク性資産の資金運用を増加させている」とポートフォリオ・リバランス効果を指摘。 
一方、保険会社と年金については「大きな変化は見られない」と説明した。 

 日銀はリポートで金融システムの現状に関して「全体として安定性を維持している」との見方をまとめた。 
今年に入り、株式市場でボラティリティー(変動率)が高まる局面があったが、 
国債、外為市場のボラティリティーは総じて落ちついているという。 

 また企業などに対する金融仲介活動は 
「前回リポート時と比べ、より円滑に行われるようになっており、 
こうしたもとで、企業・家計を取り巻く金融環境はより緩和的になっている」と指摘した。 


関連スレ 
【金融政策】日銀総裁が13年度CPI(消費者物価指数)上振れ言及、緩和観測けん制の構図に [2014/04/23] 
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1398243397/ 

関連ニュース 
黒田日銀総裁:物価目標達成すれば国債費負担軽減の金融政策せず 
http://www.bloomberg.co.jp/bb/newsarchive/N4GPVJ6K50Y401.html



2: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 21:41:41.54 ID:KEzmfjfh.net
税金払ってから言え、キチ◯イ銀行ども


4: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 21:43:31.90 ID:RiXJAgrI.net
>>2
税金もだが、ATMの手数料で濡れ手に粟だしねえ


8: 夜更かしフクロウ ★ 2014/04/23(水) 21:46:08.18 ID:???.net
信用金庫を含めると1%上昇で損失7.5兆円だそうです

関連ニュース
金融機関、損失7.5兆円=金利1%上昇で-日銀試算
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2014042300848


9: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 21:46:31.16 ID:RiXJAgrI.net
結局は、預金も借り入れも同じ理屈だろ
融資の利率と同じで良いわ

で、なければタンス預金した方が良いよね


14: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 21:58:28.84 ID:sz/9mYu6.net
貸さなきゃならんからアベノミクスバブルに御誂え向きだろw


16: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 21:59:44.92 ID:X2b+jsHK.net
リーマン前は長期金利今より1%程高かったわけだが。


71: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 04:30:36.04 ID:KY34isSd.net
>>16
リーマンより前の5年間は世界中がバブル経済だったからそこを比較に出すとすべてがおかしくなる
異常値は省け


17: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 22:00:54.12 ID:SzTGgWDv.net
正直、公金で助かったくせに大きな顔している銀行には腹が立つ
特に、三菱東京UFJはお高くとまっている


18: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 22:01:29.94 ID:yFUEI765.net
債権なんて売らなきゃ損失でないんじゃないの?
どういうこと?


41: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 23:57:09.36 ID:2GWf+2Qz.net
>>18
評価損は自己資本の減少に繋がる。
BIS基準を満たせなくなると国際業務が出来なくなり、金融システムで国際的な発言力低下に繋がる。


44: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 23:58:58.94 ID:ftzRSNcK.net
>>41
国債はどんなに暴落しても保有している限りは自己資本は減少しないはず。


20: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 22:03:55.37 ID:FkI5eUEp.net
でもそろそろ金利上げは来るはずだよね?
そもそも元から金利上げて融資の条件緩くしてた方が良かったんじゃないのかな?


22: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 22:10:49.22 ID:y1CsSbzi.net
 まず、【金融機関問題】は取るに足らない話だ。債券部門関係者だけが騒いでいるだけだ。

 金融機関の債券部門は、デフレで債券価格が上がれば(金利が低下)利益が出る。
逆にデフレ脱却で債券部門の利益が減少しても、やがて(タイムラグはあるが)貸出が伸びてくるので問題にならない。
言い方を変えれば、今まで債券部門が儲けていた代わりに、貸出部門はお茶を挽いていたのである。
金融機関全体で見れば両者はヘッジの関係にあるので、どちらが儲かっていても構わない。
 金融機関にはALM(資産負債総合管理)という部門が中枢にあって、債券部門が儲からないときには、貸出や株式で儲けられるように、
その部門に資源を投入する。もし債券部門がこけて銀行全体が危なくなるようなら、その銀行はまともでない
。金融庁もリスク管理は頻繁にチェックしている。


24: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 22:14:31.75 ID:y1CsSbzi.net
 次に【実体経済問題】。これは名目金利と実質金利を混同している人で、特にマスコミに多い。
たしかに、名目金利は一時に比べて上がっただろう。と言っても、1年前の水準くらいでたいしたことはない。
 また、実体経済に影響を与えるのは、名目金利ではなく実質金利(=名目金利-予想インフレ率)である。これは
、アベノミクスのキモといえる部分であるが、アベノミクスがスタートした今年初めから、
予想インフレ率が急上昇したこともあり実質金利は急速に低下している。
1年前と比べると、0%程度だった実質金利は、現在では▲1.4%程度になっている
。日本相互証券のこの表の実質イールドのところを見ればいい。

 ということは、名目金利が上昇し、実質金利が低下しているという、
実体経済に好影響を与えるいい環境だということだ。不思議なのは
、実体経済に悪影響という批判をする人に限って、貸出が伸びないので黒田緩和はだめだという。
長期金利の上昇になって国債から貸出・株式に投資先を変えるのに、長期金利上昇がけしからんとなると、
支離滅裂である。


29: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 22:40:42.20 ID:y1CsSbzi.net
【財政問題】になると、言いがかりのレベルだ。実質金利が下がり、
実体経済に好影響が出るとなるのに、なぜ財政破綻なのか理解できない
。しかも、名目GDP成長率が高くなるので税収が増え、財政収支はよくなるから財政問題の解決は容易なはずだ
。プライマリー収支は1年前の名目GDP成長率でほとんど決まる(第41回参照
)。だから、名目長期金利が高くなっても、名目GDP成長率が高くなれば
、全く問題ないのだ。


25: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 22:21:45.54 ID:QAs41Gc/.net
日銀は2014年末までに長期国債保有額を190兆円にまで引き上げ、平均残存期間も今回の緩和開始時の
3年弱から7年程度まで延長すると発表している。仮に長短金利が2%上昇すれば、平均残存期間7年の
日銀保有国債の時価は、約14%低下し、日銀の損失は26兆円程度になる。

26兆円の評価損が出ると、日銀の自己資本は6兆円しかないので債務超過になるが、日銀は86兆円の
新札を金庫にもっているので、「輪転機をぐるぐる」回す必要はなく、それを発行すればいくらでも
債務を埋めることができる。もちろんこの場合には、高率のインフレは避けられない。これによって
政府の実質債務は減るが、最大の被害者は定額の年金しか収入のない高齢者である。ハイパーインフレ
が起こると、彼らの金融資産も大幅に減価する。

ここまで政府債務が大きくなると、なんらかのハードランディングは避けられない。問題はいつ起こる
かだ。政府債務はあと2年で個人金融資産を上回る。対外純資産300兆円も、財政赤字の6年分しかない。
インフレで1ドル=120円以上になると、外債の円建て金利は急上昇し、既発債が暴落して円はさらに
急落する…というインフレスパイラルが10年以内に起こってもおかしくない。
http://blogos.com/article/84250/


28: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 22:24:14.69 ID:fkfTnzJh.net
預金者の残高に金利が付くから金利上昇は良い事
銀行は豚積みした金を、きちんと運用すればいい
今までは預金者が受け取るべき金利をネコババしていただけ


45: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 00:03:57.28 ID:ml5mc2VR.net
>>28
その通り。
バブル崩壊で金融機関救済の為低金利したのがその後のデフレにつながり失われた20年に繋がった。
金融資産1000兆円の1%は10兆円だ。
低金利政策でほぼゼロ金利にされたために民間の需要が金利分なくなってしまったから不況になった。
金利を2%程度にしておけば20兆円は民間需要が維持できて企業の利益もそれだけあったはず。
日本の不況は全て金融機関の出鱈目な経営の結果。
優秀な人材が豊富なはずの金融機関でさえこのあり様なのはなぜなのかきちんとした分析をして早急な対策をすべき。


30: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 22:53:14.78 ID:AjNQtV1+.net
100万1年預けてもらえる金が100円くらい?
その自分の金おろすのが1回108円?
いい商売だね


35: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 23:26:25.51 ID:X2b+jsHK.net
金利が上がるってことは借入意欲が上がってるってことだから、
国債よりぼったくり度が大きい個人・企業向け貸出が増えて、銀行が儲かるってはずだが。
ってか、それが銀行本来の金の儲け方。

それを恐れるって、銀行屋は予想の斜め上行く度し難さってことだ。


36: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 23:43:47.92 ID:hpSwMGd4.net
>>35
新規国債が売れなくなると金利が上がる。
すると、既存の低い金利の国債を抱えている金融機関にとっては
5兆6000億円の損失になるという意味でしょ。


40: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 23:55:10.16 ID:70lR0E9g.net
ずっと同じ人がこういう馬鹿な記事を
長い間書きまくってるな
0金利やってる奴と根っこは一緒だろ


48: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 00:10:08.70 ID:Fm9yFwXr.net
>>40
リスクに備えない金融機関なんて怖くて使えん
つーか、これは日銀のレポート


42: 名刺は切らしておりまして 2014/04/23(水) 23:57:46.33 ID:ftzRSNcK.net
国債はリスクウェイト0だから保有していれば実損失は出ないけどな。

長くても10年すれば償還されるからそれまで保有してればいいだけ。


46: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 00:07:16.43 ID:ml5mc2VR.net
>>42
国債利率をインフレ率が上回れば損失が出るだろう。


52: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 00:18:47.04 ID:58Pwd3z5.net
昔の銀行は客から預かった金を、リスクは自分たちが受けおって運用する”プロ”の仕事をしてた。
今の銀行は投資のリスクは客におわせ、客が自分の金を出し入れするにも手数料を取り、
高利貸しを参加において金儲けするようにまでになってしまった。
あきらかに金融業者としての資質が落ちてしまっている。


53: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 00:30:47.84 ID:VMMpS2Xo.net
>>52
それ言ったらゼネコンも大工雇わなくなったし
自動車メーカーも組み立て屋になってしまった。
みんな現場とリスクは外に出して管理とマーケだけやるのが今風。


62: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 01:32:45.99 ID:MjR9lwHL.net
ただ、日本の場合は利上げすると投資が下がっちゃう懸念があるのよ。
例えば、定期預金が3~5%とかになってみ?

日本でそんな利回りを実現できる資産運用なんて無いから、
「銀行に預けておくのが一番得」という風になる。

個人がそのように考えるのは大きな問題にはならないのだけど、
大企業がそうなるだろうからね。


75: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 05:08:08.05 ID:zX4jtgpY.net
預金金利は0.025%でも貸出金利はそのままで審査基準は鬼のよう
預金金利が1%超えない事には好景気とは言えない
銀行の経営がずさんだからこれほどあり得ない優遇を受けても金利を上げられない
投機家による株価操作を好景気?とは言わない


81: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 10:09:25.01 ID:FwBJ04r8.net
銀行に金がとどまってるのって誰か言ってたけど
排出したほうがいいんじゃないの?
企業に金かさないならさ


82: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 10:28:55.38 ID:RbXxeMwd.net
>>81
貸し付けたところで焦げ付くだけ。
そもそも人口減少してるのに儲かるわけが無い。


85: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 11:35:07.39 ID:LwNt0J0u.net
日銀は、何を目的に、こーいうレポート出すんだろ。うちに預けずに
もっと高い利息取れる貸出先の開拓しろくださいかい


90: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 12:19:03.63 ID:RbXxeMwd.net
つ~か、1%上がって銀行がではなく、
1%上がったら、軽く10兆円を越える利払いが政府に必要になる。
2%まで行ったら軽く日本破綻。


111: 名刺は切らしておりまして 2014/04/26(土) 10:34:37.72 ID:y8hfuBdy.net
>>90
>つ~か、1%上がって銀行がではなく、
>>1%上がったら、軽く10兆円を越える利払いが政府に必要になる。

借り換えればいいだけなのに、なんで利払い?

>>2%まで行ったら軽く日本破綻。

インフレ率3%なら、むしろ実質債務減るっての

まさか、国債利率はインフレ率より上とか誤解してんのか?


114: 名刺は切らしておりまして 2014/04/26(土) 11:38:14.20 ID:M+hdo9ZK.net
>>111
30年前は7%くらいあったのにアホクサ
利率が上がるということは経済が上向いてるから税収も増えるし
そもそも国債金利だって税金から払ってない
金利分ごと金借りて返してるだけ


112: 名刺は切らしておりまして 2014/04/26(土) 11:06:51.59 ID:DG7MUQ1r.net
>>111
だから、借り換えた分の利率がどんどん上がっていくのだろ。
銀行は儲けるのが目的なんだから、インフレ率より上になる利率でしか買わないだろ。


95: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 20:48:17.94 ID:jHLWdRlE.net
手数料は上げる
物価は2%上げる
銀行の子会社のサラ金の金利は上げる

でも預金金利を上げるのはイヤ

はあ?


97: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 21:12:23.51 ID:QAXjKICP.net
>>95
もう預金者が銀行に金を預けなきゃいいんだよ。
そしたら、さすがに預金金利も上がる。


96: 名刺は切らしておりまして 2014/04/24(木) 21:09:06.77 ID:lz+61WSS.net
上限金利は29%に上げるけど預金金利上げるのは嫌って舐めてる。
公定歩合+20%を上限にするとかしないと預金しても借りても銀行だけが
ぼったくりで個人は損なだけ。


110: 名刺は切らしておりまして 2014/04/26(土) 10:34:14.83 ID:TM639Gnm.net
今、銀行へ利子目当てで預金してるヤツはいないだろ
したがって利子の大幅な上昇は無い
それと利子が上がれば当然貸付もそれ以上に上がるに決まってる
利子が増えたくらいで金融は揺るがないよ


113: 名刺は切らしておりまして 2014/04/26(土) 11:31:27.26 ID:TM639Gnm.net
銀行からしたら担保にした不動産の価値が上がるインフレのほうが有利だろうに
バブル崩壊したとき担保にした不動産が目減りして苦しんだこと忘れたか?

インフレでもデフレでも停滞でも文句いうヤツはどうすればいいんだよ
緩やかな長期的インフレが最高だと決まってるだろ


2000: 管理人 2014/04/23(水) 21:37:41.97 ID:???.net
金利上昇は金融締め付け・通貨高になるからよろしくない!っていう風潮から、金利上昇は景気が上向き始めの兆候だ!っていう流れになるんですかね。
何にせよ、経済の下地が整わない状況だから金利上昇を許容出来ないっていうのが本質かと。

個人的には財政出動を少子化対策に振ってくれば、アベノミクス第三の矢も文句ないんですけどね。